Chỉ báo KHOẢNG DAO ĐỘNG TRUNG BÌNH là gì?

ATR (Average True Range) hay Khoảng dao động thực tế trung bình do Welles Wilder giới thiệu vào năm 1978. Trong cuốn sách nổi tiếng của ông có tên “New Concepts in Technical Trading Systems”. Là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được xem như một công cụ đo lường độ biến động giá. Gây ra bởi các khoảng trống giá (Gap) hay các biến động giới hạn. Ban đầu, ATR phát triển nhằm sử dụng trong thị trường hàng hóa. Nhưng sau đó đã được áp dụng cho tất cả các loại chứng khoán và forex.

Ý nghĩa của CHỈ BÁO KHOẢNG DAO ĐỘNG TRUNG BÌNH

Thời điểm mà Wilder giới thiệu ATR là năm 1978. Đây cũng là lúc thị trường giao dịch có rất nhiều biến động và thường tạo ra các khoảng trống giá trên biểu đồ. Chính vì thế, Wilder đã nghiên cứu 1 chỉ báo với mục đích làm sao có thể phản ánh chính xác dao động của mức giá hàng hóa. Giải thích cho những khoảng chênh lệch trong các mức giá cả hàng hóa xuất hiện. Hiểu 1 cách đơn giản, một cổ phiếu có mức độ biến động cao sẽ có ATR cao hơn và một cổ phiếu có mức biến động thấp sẽ có ATR thấp hơn. Chính vì thế khi giá có xu hướng đảo ngược. Nhưng ATR lại tăng cao sẽ cho trader thấy 1 sức mạnh đằng sau động thái đó.

Như có nói, ATR không dùng để xác định xu hướng giá. Nên ATR được dùng chủ yếu để chỉ ra áp lực bán hoặc áp lực mua. Khi ATR quá cao thường là kết quả của sự tăng hoặc giảm mạnh. Và không có khả năng duy trì trong thời gian dài. Nếu giá trị của ATR thấp thể hiện giá đang rất “phẳng lặng” và “êm đềm” mà chúng ta hay tìm thấy khi thị trường sideway. Nếu việc này diễn ra trong thời gian dài có thể thấy giá cũng đang trong xu hướng tích lũy (consolidation). Và có thể sẽ xu thế đảo chiều chuẩn bị diễn ra.

ATR rất thích hợp để tìm vùng vào lệnh (entry triggers) hoặc thoát lệnh. Vì chúng báo hiệu cho trader thấy những thay đổi trong biến động giá. Đặc biệt tại các vùng giá chuyển động mạnh hoặc tại khu vực tích lũy.

Công thức tính CHỈ BÁO KHOẢNG DAO ĐỘNG TRUNG BÌNH

TR=Max[(H − L), Abs(H − CP​), Abs(L − CP​)]

ATR=(n1​)(i=1)∑(n)​TRi​

Trong đó:

• H: giá cao nhất ( giá đỉnh)
• L: giá thấp nhất ( giá đáy)
• CP: giá đóng cửa giai đoạn trước
• Tri: giá trị vùng biên độ thực
• n: giai đoạn hiện tại

(ATR luôn cho ra giá trị dương)

Như vậy để tính ATR, các nhà đầu tư nên các định TR của khoảng thời gian cụ thể trên biểu đồ. Kết quả của ATR là giá trị cao nhất của các phép tính sau:

• Giá đỉnh thời kỳ hiện tại – giá đáy thời kỳ hiện tại
• Trị tuyệt đối giá đỉnh thời kỳ hiện tai – Giá đóng cửa giai đoạn trước
• Trị tuyệt đối giá đáy thời kỳ hiện tại – Giá đóng cửa giai đoạn trước

Vì ATR là chỉ số đo độ biến động giá không xác định xu hướng giá nên giá trị sẽ là tuyệt đối, không nhân kết quả âm. Kết quả cao nhất của 3 phép tính trên chính là phạm vi dao động thực tế trên biểu đồ. Khi các nhà đầu tư tìm ra phạm vi dao động thực, thì sẽ tìm ra giá trị ATR. Như vậy ATR chính là EMA của vùng dao động thực ( True Range).

Cách thức hoạt động của chỉ báo ATR

Chỉ báo ATR cho thấy sự biến động gia tăng trên thị trường, với phạm vi của mỗi thanh ngày càng lớn. Giá đảo chiều với ATR tăng sẽ cho thấy sức mạnh đằng sau động thái đó.

ATR không thể hiện xu hướng giá nên ATR mở rộng có thể cho thấy áp lực bán hoặc áp lực mua. Giá trị ATR càng cao chứng tỏ kết quả sự tăng hoặc giảm mạnh của động thái giá và khó có thể duy trì trong thời gian dài.

Giá trị ATR thấp cho biết một chuỗi biến động giá nhỏ trong một thời kỳ (ngày yên tĩnh). Vùng sideway thì biến động giá nhỏ nên chỉ số ATR sẽ thấp.

Giá trị ATR thấp kéo dài biểu thị một khu vực hợp nhất và khả năng tiếp tục di chuyển hoặc đảo chiều. ATR rất hữu ích cho các nhà đầu tư điểm dừng hoặc kích hoạt vào lệnh, báo hiệu những thay đổi trong biến động.

Cách sử dụng chỉ báo ATR trong giao dịch forex

Sử dụng ATR kết hợp với Trailing Stop

ATR được sử dụng phổ biến nhất như là 1 công cụ xác định khoảng cách dừng lỗ vô cùng tuyệt vời. Về cơ bản khi ATR cao, nhà giao dịch sẽ cho rằng giá có thể biến động mạnh  hơn nữa. Lúc này, anh ta sẽ đặt lệnh dừng lỗ của mình ở xa hơn để tránh bị quét. Ngược lại, khi ATR xuống thấp, trader sẽ đặt điểm dừng lỗ thấp hơn vì giá cả biến động yếu hơn.

Dừng lỗ theo Trailing stop là cách tốt nhất giúp bạn bảo toàn được số lãi của mình. Vì trailing stop luôn di chuyển cùng với giá nếu giá thuận chiều, ngược lại nếu giá đi ngược hướng thì Trailing Stopp sẽ được kích hoạt để bảo toàn lợi nhuận bạn thu về.

Điểm khó nhất của Trailing Stop chính là tính được số pip chính xác nhất, khi bạn muốn đặt 1 mức dừng lỗ. Tuy nhiên, ATR sẽ giúp bạn làm điều này cho bạn kết quả chính xác hơn, phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại. ATR sẽ giúp bạn tránh được việc đặt các điểm dừng lỗ ngắn khi thị trường biến động mạnh hay ngược lại tránh cho bạn đặt các điểm dừng lỗ quá xa trong các giai đoạn thị trường ít biến động.

Sử dụng chỉ báo ATR kết hợp cùng sự biến động của xu hướng và RSI

Một điều mà chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư là luôn luôn giao dịch theo xu hướng thị trường. Khi nắm được xu hướng thị trường kết hợp cùng chỉ báo ATR sẽ cho ra kết quả chính xác nhất.

Chúng ta cùng quan sát ví dụ theo hình dưới đây của một cặp tiền:

Quan sát hình trên ta thấy khi biến động ATR cao thì xu hướng giá tăng và biến động ATR thấp thì xu hướng giá giảm lại. Kết hợp cùng với tín hiệu RSI tại khu vực đánh dấu đầu tư dễ bị thua lỗ chúng ta không nên đặt lệnh. Tại đây thị trường có thể đảo chiều bất cứ lúc nào

Và khi ATR thấp, giá bước vào xu hướng giảm và RSI cũng giảm. Khu vực này đồng thuận tín hiệu của 3 đường với nhau, tức là tín hiệu đã rất rõ ràng. Các nhà đầu tư nên đặt lệnh.

Đặt lệnh dừng lỗ

Đây là công cụ dùng để xác định khoảng cách dừng lỗ phổ biến nhất. Dừng lỗ sẽ giúp các trader bảo toàn được số lãi của mình, và dựa vào ATR có thể tính được số pip chính xác nhất khi đặt mức dừng lỗ.

Trên biểu đồ nếu chỉ báo ATR cao, tức là giá đang trong thời điểm biến động mạnh. Các nhà đầu tư dự đoán sẽ xảy ra biến động mạnh hơn nữa có thể lựa chọn đặt lệnh dừng lỗ của mình xa hơn để tránh bị quét. Nếu ATR xuống thấp, các trader có thể tiến hành đặt điểm dừng lỗ thấp hơn bởi tình trạng biến động giá yếu hơn.

Tìm điểm chốt lời

Khi ATR đang nằm ở nửa trên trong giao dịch, các trader có thể nhân cơ hội này chốt lời gấp đôi. Còn nếu ATR nằm ở nửa dưới thì có thể nhắm mục tiêu tối thiểu của mẫu. Nếu ATR biến động đều đặn hoặc khi đang tham gia giao dịch, ATR đang ở nửa dưới nhưng có xu hướng tăng lên bạn có thể xem xét chọn mục tiêu kép trên biểu đồ.

Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo ATR

Bất kỳ công cụ chỉ báo nào cũng có mặt lợi hại riêng. Để giao dịch Forex trở nên đơn giản và dễ dàng, các nhà đầu tư nên nắm rõ bản chất của chỉ báo. Những lưu ý cần thiết để sử dụng ATR

Đây không phải là công cụ thể hiện xu hướng giá. Vai trò của nó chính là công cụ đo lường biến động giá.

Thị trường di chuyển có xa hay không phụ thuộc vào độ biến động này. Các nhà đầu tư có thế dựa vào ATR để đặt mục tiêu cho bản thân trong giao dịch.

Để ATR phát huy tối đa năng lực, các nhà đầu tư nên kết hợp cùng các chỉ báo khác. Ví dụ như entry triggers, hoặc các lệnh đặc biệt như Trailingstop…

ATR được đánh giá là chỉ báo phản ánh các biến động về giá tương đối chính xác. Dựa vào ATR nhà đầu tư có thể đặt mục tiêu lợi nhuận tối ưu nhất hoặc tìm cách bảo toàn khoản lãi của tài khoản khi thị trường xảy ra biến động về giá. Dù đây là một chỉ báo tương đối chính xác và phổ biến. Tuy nhiên để giao dịch được tối ưu thì các trader nên sử dụng kết hợp với các loại chỉ báo khác.

Hoàng Phúc